リスクとリターンの関係 –標準偏差とCAGR年平均成長率の関係をPortfolio Visualizerで見える化してみました。

2022年11月5日 2024年6月8日もりかずお

もりかずお

マイポートフォリオの各種銘柄を、リスクとリターンの関係で見える化してみました。

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利用したのは、Portfolio Visualizerで、

・1985年から2022の最新データで、

・リスク（標準偏差、x軸）とリターン（CAGR年平均成長率、y軸）

の関係を図示してみました。

特徴としては、リスクあたりのリターンとして、平均的な線形的な直線より上にくる良い銘柄、下に来るイマイチな銘柄が見えるようになったこと。

そして、左下に固まっているインデックスファンド群が、やはり高度な分散により、リスク（ばらつき）は低く、リターンもそれなり、というのが一目瞭然になりました。

そして、マイポートフォリオに入っているウォッチ銘柄も入れてみると、上の方に買っても良さそうなものも見つけられました。

1985年から30年以上の年平均リターンを扱っていますので、長期的に伸びている会社であることが分かります。

ちなみに、この結果をもとに、11月早々に、UnitedHealth Group Incorporated（UNH）をさっそく打診買いしています。

未来のことはわからないのが投資ですが、リスク・リターン関係で客観的に銘柄選定をするのも悪くないでしょう。

ワタクシゴトですが、2018年5月に本を出版しました。
「株は「ゲリラ豪雨」で買い、「平均気温」で儲ける!」
amzn.to/2G1VtGw
ビジネス社さんより出していただきました。

この記事のまとめ：

もりかずお代表